Bulletin de l’APMEP. N° 501. p. 556-562. Matrices actuarielles.

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Auteur : Justens Daniel

Résumé

L’article présente quelques exemples d’utilisation des matrices dans le monde des assurances : l’actuariat « vie » couvre le risque de décès ou de survie d’un assuré, (paiement d’un capital déterminé en cas de survie à un âge donné ou aux ayant-droits après le décès), l’actuariat de deuxième type couvre les risques accidentels, et le troisième type concerne les modèles financiers.
L’auteur définit, pour le premier cas, la matrice qui note les probabilités de transition d’états « vie-mort », notions formalisées au moyen des chaînes de Markov.
Puis il donne une modélisation des probabilités d’accident au moyen d’une distribution de Poisson, et définit la matrice de probabilités de transition.
Enfin, il décrit la complexité des modèles financiers

Notes

Cet article est publié sous la rubrique « Dossier : Matrices et suites ».

Le Bulletin de l’APMEP (appelé « Bulletin Vert ») s’efforce, par des articles de fond : de couvrir l’actualité de l’enseignement des mathématiques de la maternelle à l’université, de contribuer à la formation approfondie des enseignants, d’entretenir, chez ceux-ci, l’esprit de recherche et de susciter des échanges avec ses lecteurs.
Il paraît 5 fois par an de sa création à 2018, année où suite à un changement de politique éditoriale, l’APMEP publie une revue unique Au Fil des Maths – le Bullletin de l’APMEP.

Données de publication

Éditeur Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP) Paris , 2012 Format 17 cm x 24 cm, p. 556-562 Index Bibliogr. p. 562-562
ISSN 0240-5709

Public visé chercheur, enseignant, formateur Niveau licence, lycée, terminale Âge 17, 18, 19

Type article de périodique ou revue Langue français Support papier