Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l’assurance (qu’ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d’assurance IARD. Il aborde ainsi :
* les principes de base de la gestion des risques
* les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique
* la corrélation entre risques assurés et ses conséquences
* l’équilibre à long terme des opérations de la compagnie
* la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus)
* l’évaluation des provisions techniques
* la résolution de problèmes par simulation

Sommaire de ce tome :
– Le risque et sa couverture contractuelle
– De la prime pure à la prime nette
– Mesure et comparaison des risques
– Calcule de la marge de solvabilité et de primes stoploss dans le modèle collectif
– Equilibre à long terme des résultats de la compagnie
– Gestion des risques multiples