Bibliothèque Tangente. N° 32. La Value@risk. p. 140-143.
Auteur : Durand Philippe
Résumé
La Value-at-risk est un instrument de suivi du risque. Il s’inscrit dans l’ensemble des règles prudentielles en vigueur dans le secteur bancaire afin de diminuer le risque de crise du système. L’auteur de cet article son calcul. Par exemple la Value-at-risk 10 jours à 99% d’un porte-feuille est le quantile à 1% de la variation possible d’un porte-feuille pour un horizon de dix jours.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Actions ».
Il fait partie du dossier : Marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance -Edition 2019.
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2008 Collection Bibliothèque Tangente Num. 32 Format 17 cm x 24 cm, p. 140-143
ISBN 2-84884-073-0 EAN 9782848840734 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification