Cet article se propose d’étudier la mise en place de tâches pour l’introduction de la notion de fonction de densité, conçues dans le cadre d’une ingénierie didactique, dans une classe de terminale scientifique (grade 12, élèves de 17-18 ans) en France. Ces tâches ont pour but de permettre aux élèves de construire collectivement la notion de fonction de densité et le lien entre probabilité et intégrale, en prenant appui sur les domaines des probabilités, de l’analyse et de la statistique. Avec des outils théoriques et méthodologiques empruntés à la théorie de l’activité telle qu’elle a été développée en didactique des mathématiques et au modèle des Espaces de Travail Mathématique, nous analysons le travail mathématique et nous mettons en évidence les dynamiques entre les domaines mathématiques en jeu dans la classe, ainsi que le rôle des élèves et de l’enseignante dans l’avancée du travail. Les résultats obtenus montrent que les activités des élèves permettent réellement la construction de la nouvelle notion.