Bibliothèque Tangente. N° 86. L’introduction des mesures multifractales en finance. p. 42-46.
Auteur : Justens Daniel
Résumé
Les courbes gaussiennes ne conviennent pas pour modéliser les actifs financiers à risque, comme les actions, par exemple. Dans cet article, l’auteur présente la notion de mesure multifractale, introduite par Benoît Mandelbrot, qui généralisa le mouvement brownien.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Savoirs ». Il fait partie du dossier : La statistique aujourd’hui dans Bibliothèque Tangente n° 86 – Nouveaux défis de la statistique .
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2024 Collection Bibliothèque Tangente Num. 86 Format 17 cm x 24 cm, p. 42-46
ISBN 2-84884-255-5 EAN 9782848842554 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification