Tangente Hors-série. N° 32. p. 42-45. Valorisation de contrats d’options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein.

Résumé

Une option n’est pas un produit financier au sens usuel. Elle ne représente pas une part objective de l’actif d’une entreprise : elle consiste en un droit. Comment valoriser ce droit ? Pas question d’utiliser les méthodes classiques comme les ajustements, les régressions. Seul un raisonnement adéquat peut nous éclairer. L’auteur de cet article explicite les hypothèses modélisant l’évolution d’une action et examine la valeur du call une période et deux périodes avant le terme du contrat.

Notes

Cet article est publié sous la rubrique « Actions ».
Il fait partie du dossier : Les options dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance -Edition 2019 .

Données de publication

Éditeur Editions POLE Paris , 2008 Format A4, p. 42-45
ISSN 1294-9949

Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19

Type article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier