Tangente Hors-série. N° 52. p. 46-48. La méthode de Monte-Carlo : application à un investissement financier.

Résumé

Cet article présente une méthode utilisée lorsque l’ensemble des paramètres d’un problème est trop important ou ne peut être entièrement décrit. Les méthodes numériques statistiques deviennent les seuls moyens de modéliser la situation. La méthode de Monte Carlo en fait partie. Mais sa mise en oeuvre nécessite une étroite collaboration entre mathématiques et informatique.

Notes

Cet article est publié sous la rubrique « Savoirs ».
Il fait partie du dossier : Quelques applications du partenariat Maths-info dans Tangente Hors-série n° 52 – L’informatique riche des maths.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 52 – Mathématiques et informatique.

Données de publication

Éditeur Editions POLE Paris , 2014 Format A4, p. 46-48
ISSN 1294-9949

Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19

Type article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier