Quadrature. N° 111. p. 17-24. Une introduction au calcul stochastique, avec une application à la modélisation macroéconomique multi-agents ?

Auteurs : Penagos Gabriel ; Stellian Rémi

Résumé

Dans cet article, les auteurs revisitent les aspects essentiels du calcul stochastique. Après un bref rappel sur les équations différentielles ordinaires, la nature d’un processus stochastique est précisée, ce en rapport avec le mouvement brownien. Ceci prépare le terrain aux équations différentielles stochastiques, dont la résolution s’appuie sur la formule d’Itô ou par défaut sur des schémas d’approximation numérique. Un exemple d’application est ensuite donné, dans le cas de la modélisation macroéconomique multi-agents.

Notes

Quadrature est un magazine de mathématiques pures et appliquées. Il s’adresse aux enseignants, étudiants, ingénieurs et amateurs de mathématiques.
Tout internaute peut acheter le numéro en cours et les anciens numéros sur la site de la revue quadrature.info (ISSN de l’édition électronique : 1760-4826).

Données de publication

Éditeur Quadrature Revigny-sur-Ornain , 2019 Format A4, p. 17-24 Index Bibliogr. p. 24-24
ISSN 1142-2785

Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau licence Âge 18, 19, 20

Type article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier