matrice de corrélation

PROBABILITES
STATISTIQUES

La matrice de corrélation d’un vecteur de p variables aléatoires ( X1,…. Xp) ayant chacune une variance finie est la matrice carrée d’éléments a i,j =Cor ( Xi, Xj ), Cor désignant le coefficient de corrélation .
Cette matrice est symétrique avec 1 comme élément de la diagonale principale ; elle est de plus semi-définie positive et ses valeurs propres sont positives ou nulles.