mouvement brownien

Il y a 97 résultats avec cette recherche.

2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 106-111.

Auteur : Douady Raphaël
2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Mathématique, informatique et finance. p. 118-122.

Auteur : Lapeyre Bernard
2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Fluctuations des cours, aspects statistiques. p. 28-30.

Auteur : Bouchaud Jean-Philippe
2008 Bibliothèque Tangente. N° 32. Trois pionniers de la théorisation des marchés financiers. p. 94-98.

Auteur : Borderie Alain
2008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 38-41. La formule de Black-Scholes-Merton.

Auteur : Douady Raphaël
2008 Tangente Hors-série. N° 32. p. 30-32. Trois pionniers de la théorisation des marchés financiers.

Auteur : Borderie Alain
2008 Tangente Hors-série. N° 32. Maths et Finance.

Auteurs : Douady Raphaël. Dir. ; Karoui Nicole El. Dir.
2011 Tangente. N° 138. p. 14-16. Une vision originale des risques financiers.

Auteur : Cont Rama
2014 Bibliothèque Tangente. N° 50. Le passage difficile de l’intégrale de Riemann à l’intégrale stochastique. p. 100 – 105.

Auteur : Justens Daniel
2005 Mathématiques en liaison avec des problèmes concrets. Vol. 2.

Auteurs : IREM d'Aix-Marseille Groupe Lycée-Université ; Didier Fernand ; Gispert Jacques ; Proudhon Dominique ; Rolland Robert ; Soubeyrand Patrick
2002 La fonction zêta. La fonction zêta de Riemann et les probabilités. p. 165-193.

Auteur : Biane Philippe
2003 Leçons de mathématiques d’aujourd’hui. Vol. 1.

Auteurs : Kahane Jean-Pierre ; Cartier Pierre ; Arnold Vladimir Igorevitch ; Coates John H. ; Zagier Don ; Brézis Haïm ; Pham Frédéric ; Malgrange Bernard ; Helson Henry ; Meyer Yves ; Colin de Verdière Yves ; Lions Pierre-Louis ; Charpentier Eric. Dir. ; Nikolski Nicolaï Kapitonovitch. Dir.
1993 Quadrature. N° 15. p. 39-46. La vulgarisation mathématique : du théorème de Pythagore au mouvement brownien.

Auteur : Kahane Jean-Pierre
1986 PLOT. N° 37. p. 33-38. Hasards et simulations : allez à Thouars, une fabrique de nombre.

Auteur : Olivier Yves
2013 Gazette des Mathématiciens. N° 136. p. 159-168. Benoît Mandelbrot et la modélisation mathématique des risques financiers.

Auteur : Cont Rama
2002 L’Ouvert. N° 105. p. 1-17. Comment s’enroulent les processus aléatoires.

Auteur : Franchi Jacques
2000 Mathématiques et Pédagogie. N° 129. p. 19-27. L’histoire du mouvement brownien : un exemple de recherches interdisciplinaires.

Auteur : Bair Jacques
2016 Petit traité de hasardologie.

Auteurs : Krivine Hubert ; Lecointre Guillaume. Post. ; Pavloff Nicolas. Illust.
1960 Bulletin de l’APMEP. N° 205. p. 131-139. Introduction à l’étude des processus stochastiques.

Auteur : Fuchs Aimé
2018 Quadrature. N° 107. p. 13-23. Empilements de disques : approche probabiliste d’un problème géométrique.

Auteurs : Dombrowsky Charlotte ; Fradon Myriam ; Roelly Sylvie
1961 Le calcul des probabilités et l’enseignement. Introduction à l’étude des processus stochastiques. p. 49-57.

Auteur : Fuchs Aimé
1998 Bulletin de l’APMEP. N° 416. p. 281-290. La formule de Black et Scholes.

Auteur : Pardoux Etienne
2010 Bulletin de l’APMEP. N° 486. p. 51-59. La science, la lumière et les ombres.

Auteur : Kahane Jean-Pierre
2007 Vidéo de l’IREM de Paris – Le Maths Club. Mathématiques Financières, utiliser le hasard pour annuler le risque.

Auteur : Temam Emmanuel