Tangente Hors-série. N° 32. p. 34-36. Marchés à terme et options dans la théorie moderne.
Auteur : Borderie Alain
Résumé
Succédant aux pionniers français Regnault, Lefèvre et Bachelier, des économistes américains vont régner sur la modélisation financière durant la deuxième moitié du 20e siècle, proposant une théorie des options. Parmi eux les fameux chercheurs Black, Scholes et Merton dont le modèle fera référence. L’auteur de cet article présente les avancées théoriques effectuées au 20e siècle. Un encart précise les hypothèses du modèle.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Actions ».
Il fait partie du dossier : Les options dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance -Edition 2019
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2008 Format A4, p. 34-36
ISSN 1294-9949
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
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