Bulletin de l’APMEP. N° 416. p. 281-290. La formule de Black et Scholes.

English Title : The formula of Black and Scholes. (ZDM/Mathdi)

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Auteur : Pardoux Etienne

Résumé

Ce texte est issu de la conférence que l’auteur donna lors des Journées nationales qui ont eu lieu à Marseille en 1997. Il a pour but de présenter le résultat de Black et Scholes, ainsi que d’indiquer des directions de recherche actuelle en probabilités. La première partie du texte traite le problème dans le cadre discret. Il peut donner lieu à une activité en classe de Terminale (en particulier ES). La seconde contient l’essentiel de l’argument de Black et Scholes. La troisième esquisse des recherches actuelles.

Abstract

In 1973, an essay of F. Black and M. Scholes has been published in the Journal of Political Economy which brought one of the authors the Nobel Prize 1997. The financial-mathematical model uses the ambitious theory of Brownian motion. The formula mentioned in the title, represents a solution of a partial differential equation of second order, a nice piece of evidence for the often unexpected applicability of mathematical research. (ZDM/Mathdi)

Zusammenfassung

Im Jahre 1973 ist im Journal of Political Economy ein Aufsatz von F. Black und M. Scholes erschienen, der einem der Autoren den Nobelpreis 1997 eingebracht hat. Das zugrundeliegende finanzmathematische Modell verwendet die anspruchsvolle Theorie der Brownschen Bewegung. Die im Titel genannte Formel stellt eine Loesung einer partiellen Differentialgleichung zweiter Ordnung dar, ein schoener Beleg fuer die oft unerwartete Anwendbarkeit mathematischer Forschungen. (ZDM/Mathdi)

Notes

Cet article est publié sous la rubrique « Les conférences des Journées ».

Ce numéro contient les textes des conférences et des comptes rendus de divers ateliers des Journées Nationales APMEP qui se sont tenues en 1997 à Marseille.

Le Bulletin de l’APMEP (appelé « Bulletin Vert ») s’efforce, par des articles de fond : de couvrir l’actualité de l’enseignement des mathématiques de la maternelle à l’université, de contribuer à la formation approfondie des enseignants, d’entretenir, chez ceux-ci, l’esprit de recherche et de susciter des échanges avec ses lecteurs.
Il paraît 5 fois par an de sa création à 2018, année où suite à un changement de politique éditoriale, l’APMEP publie une revue unique Au Fil des Maths – le Bullletin de l’APMEP.

Données de publication

Éditeur Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public (APMEP) Paris , 1998 Format A5, p. 281-290 Index Bibliogr. p. 289-290
ISSN 0240-5709

Public visé chercheur, enseignant, formateur

Type article de périodique ou revue Langue français Support papier