Bibliothèque Tangente. N° 32. L’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman. p. 124-130.
Auteur : Pham Huyên
Résumé
L’équation d’Hamilton-Jacobi-Bellman est issue de la méthode de la programmation dynamique initiée par Richard Bellman dans les années 1950 pour résoudre les problèmes d’optimisation. La méthode de Bellman trouve de nombreuses applications, en particulier en finance. L’auteur de cet article présente l’histoire de cette équation, son lien avec le contrôle optimal et son application au problème d’allocation de porte-feuille introduit par Robert Merton.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Savoirs ».
Il fait partie du dossier : Marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance.
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2008 Collection Bibliothèque Tangente Num. 32 Format 17 cm x 24 cm, p. 124-130
ISBN 2-84884-073-0 EAN 9782848840734 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification