Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Valorisation de contrats d’options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein. p. 114-119.
Auteur : Justens Daniel
Résumé
Une option n’est pas un produit financier au sens usuel. Elle ne représente pas une part objective de l’actif d’une entreprise : elle consiste en un droit. Comment valoriser ce droit ? Pas question d’utiliser les méthodes classiques comme les ajustements, les régressions. Seul un raisonnement adéquat peut nous éclairer. L’auteur de cet article explicite les hypothèses modélisant l’évolution d’une action et examine la valeur du call une période et deux périodes avant le terme du contrat.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Actions ».
Il fait partie du dossier : Les marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance – Edition 2019.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance.
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2019 Collection Bibliothèque Tangente Num. 32 Format 17 cm x 24 cm, p. 114-119
ISBN 2-84884-190-7 EAN 9782848841908 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification