Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. Théorie moderne des marchés à terme et options. p. 102-106.
Auteur : Borderie Alain
Résumé
Succédant aux pionniers français Regnault, Lefèvre et Bachelier, des économistes américains vont régner sur la modélisation financière durant la deuxième moitié du 20e siècle, proposant une théorie des options. Cet article est centré sur les travaux des fameux chercheurs Black, Scholes et Merton dont le modèle fera référence.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Actions ».
Il fait partie du dossier : Les marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance – Edition 2019.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance .
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2019 Collection Bibliothèque Tangente Num. 32 Format 17 cm x 24 cm, p. 102-106
ISBN 2-84884-190-7 EAN 9782848841908 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification