Au cours des trois dernières décennies, les outils mathématiques sont devenus déterminants en finance. Ils ont tout d’abord contribué à l’explosion des activités de marché et, aujourd’hui la demande en profils hautement techniques reste importante malgré les crises financières.
Les liens entre finance et mathématiques sont complexes: la rigueur et l’exhaustivité recherchées par le mathématicien ne sont pas toujours compatibles avec la calculabilité, demandée par le financier, seule à même de préserver sa réactivité dans des transactions délicates (unité de temps: la seconde).
Dans cet exposé, Emmanuel Temam essaye de dresser les relations étroites entre mathématiques appliquées (probabilités, mouvement brownien, calcul stochastique, simulation, analyse des équations aux dérivées partielles, etc.) et finance au travers d’un exemple simple et concret, puis il fait un tour d’horizon non exhaustif de certains problèmes plus ardus posés par la finance