variance d’une variable aléatoire
PROBABILITES
En probabilités, la variance d’une variable aléatoire X est un paramètre de dispersion (c’est–à-dire qui caractérise sa capacité à prendre des valeurs plus ou moins éloignées de l’espérance mathématique E(X)).
La variance est le moment centré d’ordre 2, et se calcule donc par la formule V(X) = E[(X-E(X))²], ou, d’après le théorème de Koenig-Huygens selon l’expression équivalente E(X2) – (E(X))2.
Sa racine carrée est l’écart type σ