Tangente Hors-série. N° 32. p. 38-41. La formule de Black-Scholes-Merton.

Résumé

Fischer Black, Robet C. Merton et Myron Scholes sont à l’origine d’une théorie qui, via une équation bien connue en physique, donne une formule permettant de fixer le prix des options de manière à diminuer grandement le risque pour la banque. L’auteur de cet article montre comment ces économistes ont abordé le sujet et comment ils ont rencontré, en chemin, l’équation de Kolmogorov, connue chez les physiciens comme l’équation de la chaleur.

Notes

Cet article est publié sous la rubrique « Savoirs ».
Il fait partie du dossier : Les options dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance.
Il est également paru dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance -Edition 2019.

Données de publication

Éditeur Editions POLE Paris , 2008 Format A4, p. 38-41
ISSN 1294-9949

Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19

Type article de périodique ou revue, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier