Bibliothèque Tangente. N° 32. Edition 2019. La formule de Black-Scholes-Merton. p. 108-113.
Auteur : Douady Raphaël
Résumé
Fischer Black, Robet C. Merton et Myron Scholes sont à l’origine d’une théorie qui, via une équation bien connue en physique, donne une formule permettant de fixer le prix des options de manière à diminuer grandement le risque pour la banque. L’auteur de cet article montre comment ces économistes ont abordé le sujet et comment ils ont rencontré, en chemin, l’équation de Kolmogorov, connue chez les physiciens comme l’équation de la chaleur.
Notes
Cet article est publié sous la rubrique « Savoirs ».
Il fait partie du dossier : Les marchés à terme et options dans Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance – Edition 2019.
Il est également paru dans Tangente Hors-série n° 32 – Maths et Finance , Bibliothèque Tangente n° 32 – Maths et Finance.
Données de publication
Éditeur Editions POLE Paris , 2019 Collection Bibliothèque Tangente Num. 32 Format 17 cm x 24 cm, p. 108-113
ISBN 2-84884-190-7 EAN 9782848841908 ISSN 2263-4908
Public visé élève ou étudiant, enseignant, tout public Niveau 1re, 2de, licence, lycée, terminale Âge 15, 16, 17, 18, 19
Type chapitre d’un ouvrage, vulgarisation, popularisation Langue français Support papier
Classification
Mots-clés