Sommaire :
– Gaël Octavia : La crise des subprimes

* Dossier : Les maths financières de M. Tout le Monde
– Bruno Biais : La bourse et les marchés financiers
– Gérard Neuberg : Intérêt et religion
– Gérard Neuberg : Calculs financiers élémentaires
– Philippe Spieser : Qu’est-ce que l’inflation ?
– Amélie Castan : Ecoles pour Golden Boys
– Raphaël Douady : Le langage de la bourse

* Dossier : Les options
L’option d’achat ou de vente à terme, c’est-à-dire le droit d’acheter ou de vendre un actif à une date future moyennant un certain prix, est pratiquée depuis des millénaires. Par contre, sa cotation sur le marché boursier ne date que de quelques décennies. Sur le plan mathématique, la théorisation des options a permis de mettre à jour un nouveau concept sophistiqué, la « couverture ».
– Alain Borderie : Marchés à terme et options : quatre millénaires de pratique sans mode d’emploi
– José Da Fonseca : Comment fonctionnent les marchés à terme
– Raphaël Douady : Le langage des options
– Raphaël Douady : Le frenglish du trader
– Alain Borderie : Trois pionniers de la théorisation des marchés financiers
– Gilles Cohen : La gestion des risques chez EADS
– Alain Borderie : Marchés à terme et options dans la théorie moderne
– E. Ayache, S. Eddé et Raphaël Douady : Mon métier : les produits dérivés et les risques financiers
– Raphaël Douady : La formule de Black-Scholes-Merton
– Daniel Justens : Valorisation de contrats d’options : le modèle de Cox, Ross et Rubinstein
– Jean-Philippe Bouchaud : Physique et marchés financiers : 100 ans d’histoires parallèles
– Jean-François Lepetit : La régulation des marchés financiers

– Michel Criton, Bruno Dupire : Questions sonnantes et trébuchantes