L’ouvrage est divisé en quatre parties.
La première présente en 15 chapitres agrémentés d’exercices consistants (10 de probabilités et 5 de statistique), un cours de niveau Licence 3 et parfois master 1 ou 2 (Introduction. Variables aléatoires. Espérance. Convergence de variables aléatoires. Espérance conditionnelle. Martingales et temps d’arrêts. Chaines de Markov. Processus de Poisson, Vecteurs gaussiens. Généralités sur les tests. Répartition empirique et tests. Tests paramétriques. Test du chi-deux. Régression linéaire)
La seconde partie présente quatre textes concernant probabilités et statistiques qui concernent les processus de branchement et l’évolution d’une population ; un processus de décision : quand s’arrêter ? ; le choix dans un arbre ; la régression saisonnière.
La troisième réunit 13 fiches de travaux pratiques donnant des exemples de simulation des processus rencontrés dans le cours
La quatrième rassemble deux appendices, la première sur la simulation des variables aléatoires et la seconde sur le contexte d’apparition des lois classiques dans les modèles.

Les chapitres sont accompagnés d’exercices dont les corrigés sont disponibles en ligne.