« Les lecteurs potentiels sont donc en premier lieu les étudiants des sections technologiques tertiaires » déclarent les auteurs dans la préface qui poursuivent par  » l’approche concrète pratiquée ici est destinée plus largement à ceux qui ont besoin d’une réconciliation avec les mathématiques et les statistiques ».
L’ouvrage comporte 7 leçons ayant la structure suivante : un problème présenté sous forme d’une situation concrète et les différents types de réponses que l’on peut donner, les concepts liés à ce problème, les techniques qui en découlent, les traductions des résultats en énoncés utilisables directement et des exercices dont un avec une résolution commentée.

La première leçon intitulée « Analyse du croisement de deux variables statistiques qualitatives » propose la comparaison de pourcentages et une analyse d’écarts.
La suivante « Calcul des probabilités d’événements simples et composés » met en relief l’arbre de probabilité.
La troisième « Coefficients multiplicateurs » permet de décrypter les données chiffrées utilisés par les acteurs économiques.
La quatrième « Fonctions d’une variable réelles : courbes et variations » donnent les outils indispensables à la compréhension de modèles économiques continus élémentaires.
La cinquième « Caractérisation, comparaison des variables statistiques quantitatives » met en place les notions intervenant dans l’utilisation de diagrammes : moyenne, écart -type, fréquences cumulées.
La sixième leçon « Les variables aléatoires réelles, le cas des variables de loi normale , les échantillons » met en évidence les méthodes utilisant tables statistiques, courbe en cloche, changement de variable, densité de probabilité.
La septième et dernière leçon « Les procédés du calcul financier » porte sur les intérêts composés, les échéanciers de remboursement.
On trouve ensuite une page donnant la table de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et le tableau de l’écart réduit .